| 考虑随机利率因素的双险种Poisson-Geometric过程模型的破产概率研究 |
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| 引用本文： | 刘美霞.考虑随机利率因素的双险种Poisson-Geometric过程模型的破产概率研究[J].科学技术与工程,2012,12(18):4321-4325. |
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| 作者姓名： | 刘美霞 |
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| 作者单位： | 暨南大学经济学院统计学系,广州,510632 |
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| 摘 要： | 假设了保险公司对初始准备金用两种方式进行投资,一种是无风险投资,收益率为确定的值,另一种是有风险的投资,其收益用含布朗运动的表达式描述。其次,考虑了随机保费的情况,用复合Poisson模型描述总的保费收入,并假设保费即刻进入金融市场,并获得利率不确定的收益。最后,考虑了两险种的理赔模型,研究了理赔总额服从复合复合Poisson-Geometric过程的情况,最终通过鞅的方法得到了破产概率的表达式。
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| 关 键 词： | 破产概率 复合Poisson-Geometric过程 随机利率 鞅 |
| 收稿时间： | 3/17/2012 5:51:30 PM |
| 修稿时间： | 3/25/2012 5:07:39 PM |
The research of ruin probability for a Poisson-Geometric process model of double line under stochastic interest rates |
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| liumeixia.The research of ruin probability for a Poisson-Geometric process model of double line under stochastic interest rates[J].Science Technology and Engineering,2012,12(18):4321-4325. |
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| Authors: | liumeixia |
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| Institution: | LIU Mei-xia(Department of Statistics,Jinan University,Guangzhou 510632,P.R.China) |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | ruin probability surplus Poisson-Geometric process model stochastic interest martingale |
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