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| 基于Copula方法的Lee-Carter模型的长寿互换风险定价研究 | |
| 引用本文： | 胡月,陈岚岚,章迪平.基于Copula方法的Lee-Carter模型的长寿互换风险定价研究[J].浙江科技学院学报,2020,32(6):509-515,540. |
| 作者姓名： | 胡月 陈岚岚 章迪平 |
| 作者单位： | 浙江科技学院理学院,杭州310023;浙江科技学院理学院,杭州310023;浙江科技学院理学院,杭州310023 |
| 摘 要： | |
| 关 键 词： | Copula 长寿风险 Lee-Carter模型 相依性 风险溢价 长寿互换 |
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