| 函数幂型几何平均亚式期权定价研究 |
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| 引用本文： | 孙江洁.函数幂型几何平均亚式期权定价研究[J].合肥工业大学学报(自然科学版),2010,33(1). |
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| 作者姓名： | 孙江洁 |
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| 作者单位： | 安徽医科大学临床医学院,安徽,合肥,230601 |
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| 摘 要： | 幂型期权和亚式期权是2种新型期权,幂型亚式期权是二者的统一。而函数幂型亚式期权又是幂型亚式期权的自然推广。文章利用鞅的方法,对连续时间的函数幂型几何平均亚式期权的定价问题进行了讨论,并得到了其显式解。
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| 关 键 词： | 幂型期权 亚式期权 幂型亚式期权 鞅 |
Study on function power Asian geometric average options |
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| SUN Jiang-jie.Study on function power Asian geometric average options[J].Journal of Hefei University of Technology(Natural Science),2010,33(1). |
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| Authors: | SUN Jiang-jie |
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| Abstract: | Power options and Asian options are two new types of options.Power-Asian options are their compositions,and function-power-Asian options are the natural generalization of power-Asian options.This paper proves the pricing formulas of the function-power-Asian options under the complete market by means of the martingale method. |
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| Keywords: | power option Asian option power-Asian option martingale |
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