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| 基于Tsalli熵分布及O-U过程的幂式期权定价 | |
| 引用本文： | 赵攀,肖庆宪.基于Tsalli熵分布及O-U过程的幂式期权定价[J].山东大学学报(理学版),2015(4):1-7. |
| 作者姓名： | 赵攀 肖庆宪 |
| 作者单位： | 上海理工大学管理学院;皖西学院金融与数学学院 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(11171221);上海市一流学科基金项目(XTKX2012);安徽省高校优秀青年基金项目(2012SQRL196) |
| 摘 要： | 考虑资产收益率分布的尖峰厚尾、长期相依和资产价格的均值回复性,选取具有尖峰厚尾和长期相依特征的Tsallis熵分布及均值回复性的O-U过程建立资产价格的运动模型,运用随机微分和等价测度鞅方法研究了幂型欧式期权的定价问题,得到了资产价格遵循最大化Tsallis熵分布的幂型欧式看涨及看跌期权的定价公式,该公式推广了经典的Black-Scholes公式,拓展了已有文献的结论。 |
| 关 键 词： | Tsallis熵 O-U过程 幂式期权 鞅 |
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