| 关于证券组合在安全区域内的最优投资策略问题 |
| |
| 引用本文： | 杨瑞成.关于证券组合在安全区域内的最优投资策略问题[J].潍坊学院学报,2004,4(6):26-27. |
| |
| 作者姓名： | 杨瑞成 |
| |
| 作者单位： | 潍坊学院,数学系,山东,潍坊,261041 |
| |
| 摘 要： | 本文讨论了一类安全区域内的最优证券组合问题,给出了投资者为了使自己的财富在尽可能短的时间内达到预定的目标财富所应采取的最优控制策略,并且针对具体的目标财富值及金融市场参数进行了数据分析,得出了为获得既定目标财富所需平均时间的最小值.
|
| 关 键 词： | 证券组合 最优投资策略 几何布朗运动 H-J-B方程. |
| 文章编号： | 1671-4288(2004)06-0026-02 |
| 修稿时间： | 2004年9月29日 |
optimal Investment Strat9gY in Safe-region On Portfolio Problem |
| |
| YANG Rui-cheng.optimal Investment Strat9gY in Safe-region On Portfolio Problem[J].Journal of Weifang University,2004,4(6):26-27. |
| |
| Authors: | YANG Rui-cheng |
| |
| Abstract: | This paper investigates a portfolio strategy problem of an mvestor.In order to obtain the target wealth as quickly as possible,by using Bellman dynamic programming prmc.iple,we get the optimal investment strategy and the corresponding necessary expected time.At last we give some numerical computations for a set oi different parameters. |
| |
| Keywords: | Portfolio Optimal strategy Geometric Brownian Motion Hamilton-Jacobi-Bellan equation |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
|
