| 双Poisson风险模型下的破产概率 |
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| 引用本文： | 龚日朝,李凤军.双Poisson风险模型下的破产概率[J].湘潭师范学院学报(自然科学版),2001,23(1):55-57. |
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| 作者姓名： | 龚日朝 李凤军 |
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| 作者单位： | 1. 湘潭工学院数理系,
2. 安化八中, |
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| 摘 要： | 首先将经典复合Poisson风险模型推广到使其保费到达过程与个体索赔过程是两个相互独立的Poisson过程的一种新模型，然后运用鞅论的方法得出破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式，以及当个体索赔服从指数分布时的破产概率的具体表达式。
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| 关 键 词： | 双Poisson风险模型 鞅 停时 破产概率 保险公司 |
| 文章编号： | 1671-0231(2001)01-0055-03 |
| 修稿时间： | 2000年8月30日 |
Ruin probability in risk model with two poisson processes |
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| GONG Ri-zhao,LIN Feng-jun.Ruin probability in risk model with two poisson processes[J].Journal of Xiangtan Normal University (Natural Science Edition),2001,23(1):55-57. |
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| Authors: | GONG Ri-zhao LIN Feng-jun |
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| Abstract: | In this paper, we generalized the classical compound Poisson risk model to a new risk model, which the arrival of term policies and the occurrence of claims follow two independent Poisson processes.Then we got the Lundberg inequality and the formula of the the probabilities in this new model. Finally,we got the formula of the ruin probabilities in case of exponental amounts. |
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| Keywords: | risk model martingale stopping time ruin probability |
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