| 航运远期运费与商品期货市场溢出效应 |
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| 引用本文： | 郭红月,宁瑾涛,隋聪.航运远期运费与商品期货市场溢出效应[J].大连海事大学学报(自然科学版),2022,48(1):52-61,82. |
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| 作者姓名： | 郭红月 宁瑾涛 隋聪 |
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| 作者单位： | 大连海事大学综合交通运输协同创新中心,辽宁大连 116026 |
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| 基金项目： | 辽宁省自然科学基金联合基金资助项目;中国博士后基金 |
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| 摘 要： | 研究航运衍生品与商品期货市场之间的溢出效应,选取我国从巴西(C3)和澳大利亚(C5)进口铁矿石的两条主要航线,以C3、C5航线远期运费协议(FFA)价格以及原油、铁矿石期货的价格数据作为研究对象,构建向量误差修正模型(VECM)和指数广义自回归条件异方差模型(EGARCH),从收益率和波动率两个方面实证分析远期运费市场...
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| 关 键 词： | 远期运费协议(FFA) 原油期货 铁矿石期货 溢出效应 |
Forward freight and commodity futures market spillover effect |
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| GUO Hong-yue,NING Jin-tao,SUI Cong.Forward freight and commodity futures market spillover effect[J].Journal of Dalian Maritime University,2022,48(1):52-61,82. |
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| Authors: | GUO Hong-yue NING Jin-tao SUI Cong |
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