| 一类带干扰的离散风险模型 |
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| 引用本文： | 陈奕含,杨璐,张拓,卜晓明,杨忻怡,王志福.一类带干扰的离散风险模型[J].佳木斯大学学报,2015(1):140-141. |
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| 作者姓名： | 陈奕含 杨璐 张拓 卜晓明 杨忻怡 王志福 |
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| 作者单位： | 渤海大学数理学院,辽宁 锦州,121000 |
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| 摘 要： | 在经典风险模型的基础上,考虑了投资收益也将利率因素的影响加以研究将其进行了推广得到了一个新的风险模型,同时得到和经典模型十分相似的破产概率的表达式以及Lundberg不等式.
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| 关 键 词： | 破产概率 调节系数 风险模型 鞅 |
A Discrete Risk Model with Disturbance |
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| CHEN Yi-han,YANG Lu,ZHANG Tuo,BU Xiao-min,YANG Xin-yi,WANG Zhi-fu.A Discrete Risk Model with Disturbance[J].Journal of Jiamusi University(Natural Science Edition),2015(1):140-141. |
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| Authors: | CHEN Yi-han YANG Lu ZHANG Tuo BU Xiao-min YANG Xin-yi WANG Zhi-fu |
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| Institution: | CHEN Yi-han;YANG Lu;ZHANG Tuo;BU Xiao-min;YANG Xin-yi;WANG Zhi-fu;College of Science,Bohai University; |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | risk model probability adjustment coefficient martingale |
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