| 连续支付红利的障碍幂型期权定价研究 |
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| 引用本文： | 孙江洁,高健,智丽萍,夏云,沐鹏锟,刘国旗.连续支付红利的障碍幂型期权定价研究[J].南华大学学报(自然科学版),2016,30(4):67-71. |
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| 作者姓名： | 孙江洁 高健 智丽萍 夏云 沐鹏锟 刘国旗 |
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| 作者单位： | 安徽医科大学 临床医学院,安徽 合肥 230601,安徽医科大学 卫生管理学院,安徽 合肥 230032,安徽医科大学 卫生管理学院,安徽 合肥 230032,安徽医科大学 临床医学院,安徽 合肥 230601,安徽医科大学 临床医学院,安徽 合肥 230601,安徽医科大学 卫生管理学院,安徽 合肥 230032 |
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| 基金项目： | 安徽省教育厅自然科学研究项目(KJ2016A368；KJ2016A369;KJ2016A372);安徽省教育厅质量工程重点教研项目(2016jyxm0552);安徽省教改重点项目(2014jyxm701);安徽省精品资源共享课程(2013gxk030);安徽医科大学校科研基金项目(2015xkj013);安徽医科大学校质量工程研究项目(2015jyxm088; 2015jyxm090) |
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| 摘 要： | 在完全市场条件下,针对连续时间、连续支付红利障碍幂型期权的买权过程,利用其过程的鞅性和等价鞅测度变换及其带漂移的布朗运动首达时的概率分布,得到了连续支付红利的障碍幂型期权定价模型的显式解.
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| 关 键 词： | 障碍期权 幂型期权 鞅 停时 买权 带漂移的布朗运动 |
| 收稿时间： | 2016/5/20 0:00:00 |
The Pricing of Barrier Power Options with the Continous Bonus Paying |
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| SUN Jiang-jie,GAO Jian,ZHI Li-ping,XIA Yun,MU Peng-kun and LIU Guo-qi.The Pricing of Barrier Power Options with the Continous Bonus Paying[J].Journal of Nanhua University:Science and Technology,2016,30(4):67-71. |
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| Authors: | SUN Jiang-jie GAO Jian ZHI Li-ping XIA Yun MU Peng-kun and LIU Guo-qi |
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| Institution: | Clinical Medical College,Anhui Medical University,Hefei,Anhui 230601,China,Health Management College,Anhui Medical University,Hefei,Anhui 230032,China,Health Management College,Anhui Medical University,Hefei,Anhui 230032,China,Clinical Medical College,Anhui Medical University,Hefei,Anhui 230601,China,Clinical Medical College,Anhui Medical University,Hefei,Anhui 230601,China and Health Management College,Anhui Medical University,Hefei,Anhui 230032,China |
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| Abstract: | It is proved the pricing formulas of barrier power options with the continuous-time and continous bonus paying in the complete market,using the process of call barrier power options,combined with means of martingale method and double barrier hitting time distributions of brownian motion with drift. |
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| Keywords: | barrier options power option martingale stopping-time Buy-option Brownian motion with drift |
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