| 随机系数回归模型的多步预报公式 |
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| 引用本文： | 赵燕平.随机系数回归模型的多步预报公式[J].北京理工大学学报,1992,12(1):4-10. |
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| 作者姓名： | 赵燕平 |
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| 作者单位： | 北京理工大学应用数学系 |
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| 摘 要： | 研究的随机系数回归模型为 y_t=sum from i=1 to s (β_i(t)x_i(t)+e_t) t=0,1,… 其中回归系数β_i(t)是对经典的定常系数的推广,并假定β_i(t),i=1,2,…,s为应用广泛的多元ARMA或ARIMA时序模型或关于时间t的某种函数.并依此给出y_t的多步预报递推公式可进行动态预报.此预报公式仍适用于系数时间序列为非平稳情况.在无初始信息情况下,此预报公式仍具有某种最优性质。
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| 关 键 词： | 回归模型 随机系数 预测 迭代法 |
N - Step Ahead Prediction Recurrence Formulas for Random Variation Coefficient Regression Models |
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| Zhao Yanping.N - Step Ahead Prediction Recurrence Formulas for Random Variation Coefficient Regression Models[J].Journal of Beijing Institute of Technology(Natural Science Edition),1992,12(1):4-10. |
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| Authors: | Zhao Yanping |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | random variation parameter system multivariate regression analysis iteration method predictions |
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