| 有关推广的Poisson风险模型的破产问题 |
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| 引用本文： | 高珊,曹晓敏.有关推广的Poisson风险模型的破产问题[J].曲阜师范大学学报,2006,32(2):13-16. |
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| 作者姓名： | 高珊 曹晓敏 |
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| 作者单位： | [1]阜阳师范学院数学系,安徽省阜阳市236032 [2]中国石油大学数学与计算机科学学院,山东省东营市257063 |
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| 摘 要： | 主要讨论了推广的Poisson风险模型的有限时间内的破产概率，得到了有限时间内的破产概率所满足的不等式，首先用鞅的方法得到了谈不等式，然后在此基础上得到了该风险模型在超额赔款下的有限时间内的破产概率所满足的不等式，最后还讨论了最优再保问题。
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| 关 键 词： | 风险模型 鞅 停时 超额再保 最优再保 破产概率 |
| 文章编号： | 1001-5337（2006）04-0013-04 |
| 收稿时间： | 2005-01-04 |
| 修稿时间： | 2005-01-04 |
Ruin Problem in the Generalized Compound Poisson Risk Model |
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| GAO Shan,CAO Xiao-min.Ruin Problem in the Generalized Compound Poisson Risk Model[J].Journal of Qufu Normal University(Natural Science),2006,32(2):13-16. |
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| Authors: | GAO Shan CAO Xiao-min |
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| Abstract: | The authors mainly discuss tie ruin probability in the finite time interval for a generalized compound Poisson risk model.Firstly,we get the inequality for the ruin probability in the finite time interval by means of the method of martingale,and then obtain the upper bound for the insurers' probability of ruin in finite horizon after reinsurance.In the end,we discuss the problem of the optimal reinsurance. |
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| Keywords: | risk model martingale excess of loss reinsurance optimal reinsurance ruin probability |
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