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| Lévy模型下亚式期权的等价关系 | |
| 引用本文： | 臧爱琴,杨纪龙.Lévy模型下亚式期权的等价关系[J].南京师大学报,2008,31(2). |
| 作者姓名： | 臧爱琴 杨纪龙 |
| 作者单位： | [1]江苏技术师范学院东方学院,江苏常州213001 [2]南京师范大学数学与计算机科学学院,江苏南京210097 |
| 摘 要： | 证明了泊松随机测度在指数鞅测度变换下仍是泊松随机测度,并利用该结论及勾舍诺夫定理证明了当风险资产价格St满足方程dSt=St-μdt＋σdBt＋∫R0K（x）^-N（dt,dx）]时浮动执行价与固定执行价的亚式期权之间的等价关系. |
| 关 键 词： | 亚式期权 L& #233 vy过程 随机测度 等价关系 |
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