| 古典风险模型下盈余过程的相关分析 |
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| 引用本文： | 刘次华,陈卓恒.古典风险模型下盈余过程的相关分析[J].华中科技大学学报(自然科学版),2005,33(10):109-111. |
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| 作者姓名： | 刘次华 陈卓恒 |
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| 作者单位： | 华中科技大学,数学系,湖北,武汉,430074;华中科技大学,数学系,湖北,武汉,430074 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目（10301011）. |
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| 摘 要： | 讨论了古典风险模型的盈余过程和盈余通过给定水平时间的一些性质，运用鞅论和随机游动的方法得到了破产前盈余通过给定水平的概率只的近似表达式及其精细估计．当索赔额服从指数分布时，给出了具体实例．随后在不考虑破产的情况下，使用更简单的办法得出了盈余首次通过水平。时刻的期望的精确表达式，并从实际出发进一步在考虑破产时得到这个条件期望的上界．
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| 关 键 词： | 盈余过程 随机游动 条件概率 停时 鞅 |
| 文章编号： | 1671-4512（2005）10-0109-03 |
| 收稿时间： | 2004-12-16 |
| 修稿时间： | 2004年12月16 |
Relation analysis of a surplus process in the classical model |
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| Liu Cihua,Chen Zhuoheng.Relation analysis of a surplus process in the classical model[J].JOURNAL OF HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY.NATURE SCIENCE,2005,33(10):109-111. |
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| Authors: | Liu Cihua Chen Zhuoheng |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | surplus process random walks conditional probability stopping times martingales |
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