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| 跳-扩散模型带停时的随机控制问题 | |
| 引用本文： | 刘利敏,肖庆宪.跳-扩散模型带停时的随机控制问题[J].河南师范大学学报(自然科学版),2014(1). |
| 作者姓名： | 刘利敏 肖庆宪 |
| 作者单位： | 上海理工大学管理学院;河南师范大学数学与信息科学学院; |
| 基金项目： | 国家自然科学基金(11171221);上海市一流学科(系统科学)资助项目(XTKX2012) |
| 摘 要： | 研究了跳-扩散模型在带停时的情况下的随机控制问题,建立了一般函数下带停时的随机控制问题,利用鞅方法得到了动态规划方程,并讨论了随机控制问题解存在的充要条件,给出了最优停时的构造. |
| 关 键 词： | 随机控制 鞅 价值过程 停时 |
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