| 与股票相关的欧式汇率买入期权定价公式 |
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| 引用本文： | 郭峰,李时银.与股票相关的欧式汇率买入期权定价公式[J].华侨大学学报(自然科学版),2008,29(4). |
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| 作者姓名： | 郭峰 李时银 |
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| 作者单位： | 华侨大学,数学科学学院,福建,泉州,362021 |
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| 基金项目： | 华侨大学校科研和教改项目 |
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| 摘 要： | 在标的资产价格服从对数正态过程的条件下,研究与股票相关联的欧式汇率买入期权的定价问题.将对数正态扩散过程表达的随机过程转化为风险中性,并在此条件下用鞅定价方法推导出与股票相关联的欧式汇率买入期权的价格公式.
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| 关 键 词： | 欧式汇率 买入期权 期权定价 鞅定价方法 风险中性 |
The Pricing Formula for European Exchange Rate Call Option Related with the Stock |
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| GUO Feng,LI Shi-yin.The Pricing Formula for European Exchange Rate Call Option Related with the Stock[J].Journal of Huaqiao University(Natural Science),2008,29(4). |
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| Authors: | GUO Feng LI Shi-yin |
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