| 一类带干扰的双险种风险模型破产概率的鞅分析 |
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| 引用本文： | 宋春艳,孔繁亮.一类带干扰的双险种风险模型破产概率的鞅分析[J].哈尔滨商业大学学报(自然科学版),2011,27(3):312-314. |
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| 作者姓名： | 宋春艳 孔繁亮 |
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| 作者单位： | 哈尔滨理工大学数学系,150080 |
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| 摘 要： | 在经典带干扰Poisson模型的基础上，假设理赔额到达过程和保单的到达过程为泊松过程，保单的保费和各险种的理赔额均为随机序列，并考虑到保险公司的投资利率的通货膨胀率，讨论了一类带干扰的保费随机收取的双险种风险模型.利用鞅分析得到了该模型下破产概率的Lundberg不等式及其精确表达式.
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| 关 键 词： | 破产概率 Lundberg不等式 鞅 风险模型 |
Martingale analysis of insurance risk model of bankruptcy with perturbed random collection of insurance |
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| SONG Chun-yan,KONG Fan-liang.Martingale analysis of insurance risk model of bankruptcy with perturbed random collection of insurance[J].Journal of Harbin University of Commerce :Natural Sciences Edition,2011,27(3):312-314. |
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| Authors: | SONG Chun-yan KONG Fan-liang |
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| Institution: | (Department of Mathematics,Harbin University of Science and Technology,Harbin 150080,China) |
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