| 带干扰Poisson风险模型的破产时间分析 |
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| 引用本文： | 马驰,周跃进.带干扰Poisson风险模型的破产时间分析[J].安徽理工大学学报(自然科学版),2007,27(2):57-58. |
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| 作者姓名： | 马驰 周跃进 |
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| 作者单位： | 安徽理工大学数理系,安徽,淮南,232001 |
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| 基金项目： | 安徽理工大学校科研和教改项目
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安徽理工大学校科研和教改项目 |
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| 摘 要： | 现实生活中,保险公司发生破产行为的可能性是非常小的。对保险公司而言,他们更为关心的是公司需要多长时间会破产。运用鞅论的方法,分析了一类带干扰的Poisson风险模型资金盈余首次达到0的时间,并得到了它的矩母函数和期望。
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| 关 键 词： | 鞅 风险模型 破产时间 停时 |
| 文章编号： | 1672-1098（2007）02-0057-02 |
| 修稿时间： | 2006-11-10 |
Ruin Time Analysis for Poisson Risk Model By Diffusion |
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| MA Chi,ZHOU Yue-jin.Ruin Time Analysis for Poisson Risk Model By Diffusion[J].Journal of Anhui University of Science and Technology:Natural Science,2007,27(2):57-58. |
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| Authors: | MA Chi ZHOU Yue-jin |
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| Institution: | Dept. of Mathematics and Physics, Anhui University of Science and Technology, Huainan Anhui 232001 ,China |
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| Abstract: | In real life,the bankrupt probability for an insurance company is quite seldom.The insurance company cares more about how long a company may go bankrupt.This paper uses the method of martingale to discuss the surplus time for a certain kind of Poisson risk model by diffusion reaching for the first time,and obtains its moment generating function and its expectation. |
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| Keywords: | martingale risk model ruin time stopping time |
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