广义二元复合非齐次Poisson风险模型的破产概率 |
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引用本文: | 赵晓芹,王国宝,刘再明.广义二元复合非齐次Poisson风险模型的破产概率[J].长沙理工大学学报(自然科学版),2004(4). |
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作者姓名: | 赵晓芹 王国宝 刘再明 |
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摘 要: | 研究了一类双险种风险模型,其中索赔到达计数过程和保费到达计数过程(假定每次保费收入均为常数)均为非齐次Poisson过程,用鞅方法得到了有限时间破产概率的一个上界.并给出了当两个险种的个体索赔额均服从指数分布时,有限时间破产概率的上界估计.
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关 键 词: | 非齐次Poisson过程 有限时间破产概率 鞅 |
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