基于Lie代数解法的时间依赖型期权模型

以Fokker-P lanck方程和L ie代数为基础,通过对时间依赖型期权定价模型的研究,结合有交易费的欧式期权的定价公式,运用证券组合技术与无套利原理,推导出时间依赖型有交易费的期权定价模型。通过对方程的化简、分析,在一定的条件下将非线性的期权定价模型化为线性的Fokker-P lanck方程的类型进行求解,并得出具体的有交易费的时间依赖型期权定价公式。     

基于跳跃时间和幅度的BDI指数波动幂律分布特性研究

BDI指数是国际航运市场的风向标,摸清BDI指数波动幂律分布特性,对于进一步掌握运费规律、预测BDI趋势、协助航运决策等方面具有重要意义.基于此,本文对已运行30年BDI指数的波动幂律分布特性进行了详细研究,主要特色有:一是借助Pareto、Exponential以及Fokker-Planck函数首次深入探讨了BDI指数波动幂律分布特性.二是在跳跃识别的基础上,构建了基于跳跃时间和跳跃幅度两标度的BDI指数波动幂律分布特性分析模型,并转化成最小二乘法的线性回归测算模型.三是对BDI指数日、周和月增长率的跳跃时间和跳跃幅度幂律分布特性进行了实证分析.结果表明:BDI指数具有尖峰薄尾的增长率分布和波动聚集性;Fokker-Planck函数拟合BDI指数增长率跳跃时间更合适;Exponential函数拟合BDI指数增长率跳跃幅度更合适;BDI指数增长率跳跃时间和跳跃幅度都具有薄尾幂律特性,且向上、向下幂律呈现对称性.     

马尔科夫调制Fokker-Planck方程Milstein方法的收敛性和稳定性

考虑一类马尔科夫调制的Fokker-Planck方程,研究Milstein方法在均方意义下的收敛性和稳定性.证明Milstein方法的收敛阶为1/2,并且给出数值解均方稳定的条件和步长限制表达式.数值实验进一步验证了结论的正确性.     

ICRH等离子体中的聚变反应率的计算

根据Ｋｒａｐｃｈｅｖ给出的ＩＣＲＨ等离子体分布函数，利用改进了的截面公式和积分公式，计算了反应率的增强。对８６３ 高技术项目混合堆的参数所作的计算结果表明。为得到更好的增强，必须寻找新的非麦克斯韦分布函数。     

系统消去中表征系统随机性的量Z_t~(v)的处理

本文运用系统消去快变量的方法导出了简化单模激光模型的Ito和Strato-novich形式的序参量方程;证明了两者的等价性;比较了由系统消去、系统绝热消去及通常绝热消去快变量三者所导出的序参量方程;推导了相应的福克-普朗克方程,求出了定态几率分布并确定了几率极值的位置.     

非线性模型内外噪音的统一描述

本文研究非线模型中内、外噪音的统一描述.通过对噪音的实现求平均,得到广义福克-普朗克方程(GFPE).发现从某一阶矩开始,出现内、外噪音的耦合效应.文中还对Verhulst模型进行了具体的讨论.     

纳米流体在圆管中输运的两相流理论模型及黏度计算

基于Fokker-Planck方程与流体动量方程,建立了压力驱动纳米流体在园管中输运的两相流藕合理论模型,模型考虑了纳米粒子的相互碰撞效应、布朗运动效应以及纳米粒子与液体的相互耦合作用,本文所建立的模型没有引入任何唯象参数,与以往的唯象模型相比较,理论上更完备,采用该模型对纳米流体的黏度随温度、纳米粒子体积分数以及粒子尺度的变化规律进行了预测,结果表明,在高粒子体积分数下,纳米流体剖面速度分布呈＂柱塞＂状,这与单相流体剖面速度呈抛物线分布有明显的差异,该模型预测的黏度在较大范围内均与实验结果很好的吻合.     

周期势场中布朗运动粒子的非线性效应

以外力作用下粒子在周期势场中的布朗运动为模型,利用矩阵连分法求解相应的Fokker-Planck方程,得到了超晶格电输运的负微分电导特性,其结果与实验完全符合.     

高能重离子碰撞和弛豫时间的Fokker-Planck方程描述

本文提出了用Fokker-Planck方程描述高能重离子碰撞时空演化和系统的驰豫时间。并应用此模型计算了s~(1/2)=31.2 Gev的α粒子束流下及E_L=200 Gev/N的~(18)O粒子束流下末态粒子的快度分布和系统的弛豫时间。