完全市场中的Yaari对偶效用最大化问题

效用最大化问题是经济学和金融学中的最重要和最基本的问题之一.经典的von NeumannMorgenstern期望效用模型在实践中都受到诸多挑战.Yaari对偶效用理论是重要的非期望效用模型之一.本文研究完全金融市场中的Yaari对偶效用最大化问题.前人在某种单调性条件下得到了该问题最优解的显式刻画.而在本文中,无需任何单调性条件,我们得到了最优解的显式刻画.     

抗地震结构的服役费用函数及其建立方法

讨论了服股工程结构的经济性问题，包括：抗地震结构在服役过程中为完成预定功能所需要的经济花费，这些花费同结构抗震可靠度的函数关系以及它们的建立方法。形成的服役费用函数可以作为决策结构最佳抗震设防标准的依据。     

有界随机变量的次高斯性

通过建立一些重要的不等式，研究有界随机变量的性质，得出了重要结果：数学期望为零的有界随机变量是次高斯的，并得出参数τ的精确估计。最后应用这些结果构造一个非对称的次高斯变量，并研究了某些随机三角级数的性质，得到了很好的结果。     

一种有奖销售中的概率模型及其应用

本文对一种有奖销售中的概率问题进行了讨论。建立了相应的数学模型，并给出了它在实际中的应用。     

Poisson单和—类广义Poisson单的刻划

讨论了Ｐｏｉｓｓｏｎ单和一类广义Ｐｏｉｓｓｏｎ单的基本刻划问题。     

减少化验次数的一个优化模型

依据数学理论证明在一定条件下，可以减少化验次数；并给出了选择方法；建立了一个减少化验次数的优化模型。     

求解随机变量数字特征的两种有效方法

求解随机变量的数字特征是数理统计中的一个重要课题，本文利用泰勒级数和条件数学期望给出了正态分布数字特征的求解方法，并将所得结果做了适当的推广。     

基于理性期望的利率期限结构预期理论与期限溢酬

推导了两种检验期限结构预期理论的方法.指出基于这些回归方程来检验预期理论,实际上是对理性期望、期限结构预期理论和期限溢酬不变的联合检验,实证研究中对预期理论的拒绝可能是由于未考虑到期限溢酬的时变性.在此基础上,基于Kalman滤波的期限溢酬估计模型.提出了一个利用即期利率数据.利用上海证券交易所国债交易数据对该模型进行实证研究,分析了该市场期限溢酬的行为特征.     

求解随机变量数字特征的两种有效方法

求解随机变量的数字特征是数理统计中的一个重要课题,本文利用泰勒级数和条件数学期望给出了正态分布数字特征的求解方法,并将所得结果做了适当的推广。     

数学期望模型应用实例

混合样本检验法是预防医学中常用的方法，通过建立数学期望模型，可以在定量分析中减少检测次数，达到减少工作量，提高工作效率的目的。