基于GJR模型的EVT动态风险测度研究

通过运用ARMA-GJR模型捕获上证综指的损失序列的自相关、波动集聚性和杠杆效应特征,用极大似然估计(MLE)估计模型参数以求出条件均值和条件方差以及标准残差序列;然后假设沪市指数损失标准残差序列近似满足EVT条件,分别取175、105和35个极值数据并运用MLE来估计广义帕累托分布(generalized Pareto distribution,GPD)的参数,进而估计出q分位数对应的动态风险值VaR(value at risk)和ES(expected shortfall);最后对风险测度方法的估计效果进行分析.实证结果表明:标准残差序列的极值尾部近似服从GPD,ES是相对于VaR更保守的风险测度方法.     

内河浅隧道双尾工作艇的设计

双尾型船是一种优良节能船型，详细介绍我国北方首例内河浅隧道双尾船的设计，指出该船型在浅水中的优越性及设计中应该重视的尾部振动问题及解决这一问题的方法。     

改进Copula对数据拟合的方法

给出相关结构Copula、秩相关系数Spearmanρ与Kendallτ和尾部相关系数η,以及这三个关联性度量与Copula之间的关系,各个相关系数的估计方法.在一个Copula族内进行适当变换,得到新的Copula,使得能更好地拟合样本的各个相关系数.最后,以沪、深日收盘综合指数为例,讨论了二个股市波动率的相关性,建立了一个较好的数学模型.     

组合逻辑电路的无反变量输入设计

本文阐述了组合逻辑电路无反变量输入的设计思想，并通过设计实例给出了具体的设计方法与步骤．     

尾部指标估计中的阈值选择

本文研究如何用较好的方法选择一个适当的阈值，计算尾部指标的Hill估计，然后加以比较，并以美元对日元的汇率为例，说明方法的使用．     

浅谈锅炉尾部受热面在运行中常见的问题及解决方法

1 尾部受热面的积灰当带灰 的烟气流经各个受热面时，部分灰粒会沉积到受热面上而形成积灰。这是锅炉运行中常见的现象。积灰会影响传热和烟气的流速尤其是通道截面较小的对流受热面，严重的积灰还会堵塞烟道，以致降低锅炉出力甚至被迫停炉。在烟气温度低于600～700℃后尾部烟道受热面上的积灰，大多是松散的积灰。这是因为烟气中的碱金属盐蒸气凝结已结束，在受热面管子外表面上不再会有坚硬的沉积层。     

基于Copula函数的供应链上企业收益率相依性度量

首先选取以一汽集团为核心企业的长春一东、一汽富维和福耀玻璃三个企业的日收益率作为研究样本数据,用非参数法估计其分布函数;然后用阿基米德Copula函数构建相关结构模型,得出三个企业的Copula结构模型参数和尾部相关系数,做出联合分布的密度函数图,度量企业间的相依性;最后,利用经验Copula函数分布和平方欧式距离,比较模型的估计效果,选出恰当的度量模型.     

基于条件蒙特卡罗方法的信用违约互换合约定价

多标的资产违约相关性结构的度量及其联合违约时间的模拟是信用违约互换合约定价的关键.Copula函数和蒙特卡罗模拟是解决此关键问题的有力工具,被广泛应用于信用衍生品定价.本文基于因子t-copula模型,结合条件蒙特卡罗模拟,构建了计算第7n次信用违约互换合约的条件蒙特卡罗算法.该算法能够捕捉多标的资产违约的尾部相关性,更准确地度量标的资产组合的违约风险及提高违约事件的模拟效率.数值结果表明,在考虑尾部相关性的情形下,采用重要抽样技术的JK算法和改进的JK算法是不稳定的,不能达到减方差的目的;而本文新构建的定价算法更稳定,在高斯copula和t-copula模型下,都能够有效减小估计量的方差,提高信用违约互换合约的定价精度和可靠性.     

慎防羊噬皮菌病

病部皮肤表面出现小面积充血，有的形成丘疹，有的形成豆粒大小的硬痂，病畜表现奇痒症状。不同的是：成年病羊可在全身摸到粟粒样痂块，颈部及背部明显；病羔羊口鼻出现疣状痂块，病情较为严重，死亡率高。牛的病变主要表现在乳房、阴囊及腿的内侧；马的病变主要发生于背部、臀部及尾部；驴、骡以耳部和鬃尾部病变明显，个别出现于蹄系部；猪染病后在全身都可见到病变。     

某厂WG670T/h锅炉受热面改造

电站锅炉安全、经济运行,直接影响全厂的安全经济性,而锅炉承压部件的可靠性决定了锅炉是否能够长期安全运行。该文主要介绍了某厂WG670T/h锅炉投产至今的一系列受热面运行问题和改造方案。