基于Copula函数的供应链上企业收益率相依性度量 |
| |
引用本文: | 钱洪杰,吴会咏,杜欣.基于Copula函数的供应链上企业收益率相依性度量[J].哈尔滨师范大学自然科学学报,2014(3):73-76. |
| |
作者姓名: | 钱洪杰 吴会咏 杜欣 |
| |
作者单位: | 沈阳化工大学; |
| |
基金项目: | 2013年地方高校国家级大学生创新创业训练计划项目(201310149022) |
| |
摘 要: | 首先选取以一汽集团为核心企业的长春一东、一汽富维和福耀玻璃三个企业的日收益率作为研究样本数据,用非参数法估计其分布函数;然后用阿基米德Copula函数构建相关结构模型,得出三个企业的Copula结构模型参数和尾部相关系数,做出联合分布的密度函数图,度量企业间的相依性;最后,利用经验Copula函数分布和平方欧式距离,比较模型的估计效果,选出恰当的度量模型.
|
关 键 词: | Gumbel Copula Clayton Copula 相关结构 尾部相关系数 |
本文献已被 CNKI 等数据库收录! |
|