离散时间不完全市场下基于计价单位投资组合法的期货定价模型

在具体的离散时间不完全市场模型中给出最优增长组合的刻画后，运用计价单位投资组合法推导出期货的无套利定价模型。随后对定价模型进行实证检验，结果表明，对于实证选取的股票期货样本，该定价模型给出的预测价格能够较好地拟合样本的实际价格，且其精度较持有成本理论单因素模型的略有提高。     

White noise estimation for discrete-time systems with random delay and packet dropout

This paper is concerned with the optimal and suboptimal deconvolution problems for discrete-time systems with random delayed observations. When the random delay is known online, i.e., time stamped, the random delayed system is reconstructed as an equivalent delay-free one by using measurement reorganization technique, and then an optimal input white noise estimator is presented based on the stochastic Kahnan filtering theory. However, tb_e optimal white-noise estimator is timevarying, stochastic, and doesn＇t converge to a steady state in general. Then an alternative suboptimal input white-noise estimator with deterministic gains is developed under a new criteria. The estimator gain and its respective error covariance-matrix information are derived based on a new suboptimal state estimator. It can be shown that the suboptimal input white-noise estimator converges to a steady-state one under appropriate assumptions.     

多回路不同采样周期的离散系统的稳定性分析

在计算机控制系统中,多回路不同采样周期的系统是经常遇到的。对于这种系统,不能按离散系统的一般方法来分析。通常是采用这样的分析方法:通过联系两个不同采样周期的控制回路的零阶保持器,把两个回路的时间序列联系起来,以便消去其中一个整数变量,得到两个回路统一的差分方程,然后进行系统的稳定性分析。对于多回路的系统,也可用同样的方法进行处理。这种分析方法是可行的,但比较麻烦。特别是当回路数较多时,采用这种分析方法就相当费事了。本文介绍另一种分析多回路不同采样周期的系统的方法。其基本思想是,利用两个回路的Z变换算子的关系,消去其中一个算子,得到只包含一个算子的系统的闭环Z传递函数,并导出其状态方程,然后进行系统的稳定性分析。这种方法分析简单,容易掌握,而且具有普遍性。因此,它是分析计算机控制系统动态特性的一种较好的方法。     

Analysis of a discrete-time GI/Geo/1/N queue with multiple working vacations

This paper analyzes a finite-buffer renewal input single server discrete-time queueing system with multiple working vacations. The server works at a different rate rather than completely stopping working during the multiple working vacations. The service times during a service period, service time during a vacation period and vacation times are geometrically distributed. The queue is analyzed using the supplementary variable and the imbedded Markov-chain techniques. We obtain steady-state system length distributions at pre-arrival, arbitrary and outside observer’s observation epochs. The analysis of actual waiting-time distribution and some performance measures are carried out. We present some numerical results and discuss special cases of the model.     

灰色离散系统的稳定性充分判据

本文利用一般离散系统的Lyapunov方程研究了灰色离散系统的稳定性问题,并给出了灰色离散系统的稳定性充分判据和应用实例。     

离散系统卷积和的门函数解析算法

本文提出运用门函数性质求解离散卷积和准确解析式的算法.文中定义了含参量的离散门函数.给出计算法则及通用的计算公式,并举例表明算法的运用.     

服务台可修的MAP/PH(Geom/PH)/1离散时间排队系统

本研究了具有马尔可夫到达过程的离散时间可修排队系统,假定服务台寿命服从几何分布,服务台对顾客的服务时间和服务台的修理时间均服从离散位相型（PH）分布。首先我们考虑广义服务时间,证明它是离散PH变量,然后运用矩阵几何解理论,我们给出了系统的稳态队长分布。同时我们也给出了顾客平均等待时间以及系统的稳态可用度这一可靠性指标。     

一类离散非线性系统反步递推黄金分割自适应控制

针对一类含参数不确定的离散时间严反馈非线性系统，提出了反步递推（Backstepping）算法与黄金分割原理相结合的新型控制策略。采用反步递推控制方法处理前n-2阶子系统，利用其结果重构余下的二阶非线性子过程，再通过黄金分割自适应算法对二阶子过程进行控制。该策略一方面解决了单纯反步递推算法在过渡阶段参数失配时，控制量剧烈波动的问题；另一方面减少了反步递推算法的计算量。给出了闭环系统有界稳定性的证明，并通过仿真实例验证了该反步递推黄金分割自适应控制方法的有效性和优越性。     

一类索赔时间相依的离散时间的二元风险模型的破产概率

研究一类索赔时间相依的离散时间的二元风险模型，模型中假设每次主索赔可能引起一次副索赔，而每次副索赔有可能推迟发生。通过引入辅助模型得到有限时间生存概率的递推公式，并在某些特殊情形下得到有限时间生存概率和最终破产概率的明确表达式。