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1.
以Fokker-P lanck方程和L ie代数为基础,通过对时间依赖型期权定价模型的研究,结合有交易费的欧式期权的定价公式,运用证券组合技术与无套利原理,推导出时间依赖型有交易费的期权定价模型。通过对方程的化简、分析,在一定的条件下将非线性的期权定价模型化为线性的Fokker-P lanck方程的类型进行求解,并得出具体的有交易费的时间依赖型期权定价公式。 相似文献
2.
本文得到了带Sobolev—Hardy临界指数的半线性退化椭圆方程正解的一个存在性结果 相似文献
3.
Neumann问题的对称解 总被引:2,自引:2,他引:0
讨论了在对称区域上,奇异扰动Neumann问题只有一个局部最大值点的对称解。 相似文献
4.
包含临界指数的奇异系数的椭圆型方程正解的存在性 总被引:1,自引:0,他引:1
使用Hardy不等式和山路几何给出了一类奇异系数的椭圆型方程 - u - μ u|x|2 =u2 - 1+λuq - 1|x|σ,x∈Ω ;u >0 ,x∈Ω ;u =0 ,x∈ Ω解的存在性结果 相似文献
5.
6.
引进一个新的空间,在新的空间中讨论一类含Hardy位势的双调和方程的特征值问题。 相似文献
7.
证明了一个重要的Sobolev-Hardy型不等式:∫Ω(u2)/(|y|2ln2|R/y|)≤4∫Ω|Δu|2,而且证明了不等式中的常数4是最佳的.最后,利用Sobolev-Hardy不等式和山路引理证明了一类含临界指数的椭圆问题非平凡解的存在性. 相似文献
8.
研究了加权Sobolev空间上拟线性次椭圆偏微分方程解的存在性,这里方程的非线性项是奇的,在较弱的条件下,证明方程所对应的泛函满足Cerami条件,进而应用Bartsch的喷泉定理,得到了方程无穷多个大能量解的存在性。 相似文献
9.
有交易费的几何平均亚式期权的定价公式 总被引:8,自引:0,他引:8
以Black-Scholes模型为基础,通过对有固定敲定价格的亚式期权的研究,结合有交易费的欧式期权的定价公式,运用证券组合技术与无套利原理,推出了有交易费的非线性期权定价模型.通过对方程的化简、分析,在一定的条件下将非线性的期权定价模型化为Cauchy问题进行求解,并得出具体的有交易费的亚式期权定价公式. 相似文献
10.
姚仰新 《华南理工大学学报(自然科学版)》2001,29(6):81-82
利用反证法证明,在奇异扰动Neumann问题上,uε=mε1/p-2ωε至少有两个局部最大值点。 相似文献