保险公司破产概率的估计及随机模拟

研究人寿保险的破产模型 ,其中保单到达和索赔发生时刻为相互独立的 Poisson流 ,索赔额服从指数分布 .针对此模型给出了 t时刻之前破产概率的一个上界估计 ,并给出了破产概率的随机模拟计算流程和一个具体例子的数值模拟结果.     

股票收益率分布的尾部行为研究

利用极值理论和方法，建立了极端日收益率数据的广义Pareto分布模型。基于所建立的模型，给出日收益率分布的尾概率，并对损失风险值进行了初步探讨。     

蜂胶乙醇提取物抗氧化特性研究

通过测定过氧化值(POV值),考查蜂胶乙醇提取物对猪油、菜籽油、花生油、大豆油4种油样的抗氧化效果,结果表明:蜂胶乙醇提取物对于以上4种油样都具有抗氧化的作用,添加0.5%蜂胶乙醇提取物的抗氧化能力是添加0.5%维生素E的2~3倍.     

我国交通货物运输量的时间序列分析

研究我国交通货物运输量与国内生产总值之间的协整关系,建立了货运量、货物周转量、国内生产总值(GDP)的ARIMA模型,对三者之间的Granger因果关系进行了研究,并建立了向量自回归模型.结果显示,交通货物运输量与国民生产总值之间没有协整关系,货物周转量是货运量、国内生产总值的Granger原因,但货运量、国内生产总值不是货物周转量的Granger原因.     

跳跃-扩散模型的首达时研究

考虑跳跃-扩散风险模型,研究盈余达到下界L的首达时T的特性.利用更新论证得到关于(u)=E[e-rT|U(0)=u]的更新方程.对于下跳模型,若索赔额为相互独立且具有相同的指数分布,得到更新方程解的解析表示;对于上跳模型,则解析表示的推出不需要指数分布的假定.作为应用,得到了首达时T的均值和方差的表达式.最后给出了数值计算和随机模拟的实例.     

招投标项目竞价的价格控制及风险管理

<正>0引言对于一个工程项目,招投标及工程建设的周期较长。在此过程中,涉及大量的内部及外部的联系,同时不确定因素大量存在并可能处于不断变化的过程中。投标竞价作为项目的第一个环节,是第一个多方博弈的过程。作为规则制定方的投标方,只有采取相应措施,才能有效减少风险。同时,投标方可能采取围标、串标、哄抬标价等不合法方式,期望获得不合法利益。此时,招标方也必须采取一定的措施,管理风险,尽可能的避免此类事件发生。     

Copula理论在金融中的应用

在此系统地介绍Copula理论在金融中的应用,并讨论Copula理论中存在的一些问题和未来要解决的问题的一些思想和方法,同时指出Copula理论在金融的应用价值．