基于VAR模型的安徽金融发展与经济增长分析

本文选取安徽省1990-2015年间的金融发展和经济增长数据为样本,通过建立向量自回归(VAR)动态模型,Johansen协整分析、格兰杰因果检验,实证分析了两者之间长期的动态关系,并以此为基础,建立向量误差修正模型(VEC)对两者之间的短期波动进行定量检验,得出短期内经济增长对金融发展有促进作用,而金融发展对经济增长的促进作用在长期内才得以体现。