CreditMetrics模型中转移概率和风险价值的计算

CreditMetrics模型是量化信用风险的管理模型,信用矩阵转移概率的确定是该模型的核心问题之一.该文提出一种信用矩阵转移概率的估计方法,采用随机模拟的数据进行验证, 并通过误差分析确定较为合适的样本容量.同时改进原有模型中对贷款现金流的计算方法,即一类客户在n年内信用等级的各种转移情况下的贷款现金流折算.最后采用核估计方法计算贷款风险值VaR,并与原有模型的计算结果进行比对.根据比对结果,可以证明此方法是行之有效的.     

基于虚拟现实试验场景的驾驶模拟系统研发

为解决驾驶模拟系统视景显示中的显示画面粗糙及驾驶员视角固定等问题,采用3 Ds Max建立了垫江某汽车综合试验场三维高精度模型,并基于Unity 3D和HTC Vive搭建了虚拟现实显示系统,进行汽车试验场完整环境的渲染和VR显示.最后通过Labview RT和Carsim搭建了汽车动力学仿真平台,至此完成了基于VR的驾驶模拟系统构建的全部过程.仿真结果表明:基于虚拟现实试验场景所开发的驾驶模拟系统显示画面良好,且驾驶员具有较高的视场角及自由灵活的观察视角,有效提升了驾驶员沉浸感.     

一类金融时间序列VaR和CVaR的非参数计算

该文在损益变化为一个严平稳过程的假设下,采用非参数方法给出了在已知 t 时刻之前的历史损益时, t 时刻风险值估计所应满足的方程, 以及条件风险值估计的解析表达式.以S&;P500指数为实例,讨论了 t 时刻之前的历史损益数据长度对 t 时刻风险值和条件风险值的影响,并将算得的风险值与由GARCH模型得到的风险值进行了比较,发现它们反映风险随时间的波动情况基本一致,但该方法避免了正态假设, 因此得到的风险值相对较大,变化也较平缓.最后,采取不同数量的样本对风险值进行估计,结果表明方法是稳健的.     

潮汐与降雨对滨海湿地地下水位的影响

滨海湿地地下水位高度同时受到潮汐、降雨及地形等多个环境因子的影响,因此其动态特征较为复杂,测量比较困难.我们引入了美国陆军工程兵团提供的方法来准确测定滨海湿地地下水位变化,然后使用交叉小波变换、分类回归树法等方法分析了2011年9—11月在上海崇明东滩湿地获得的水位数据和气象数据以及相应的潮汐数据,发现:1)滨海湿地地下水位在12h和24h周期上与潮汐交替呈现出相关和不相关的关系,反映了滨海湿地地下水位在双峰、上升和下降3种模式之间的规律性切换;2)这3种模式是在潮汐、降雨以及日平均地下水位本身的综合作用下形成的.同时,我们还发现,当潮差小于3.185m,且降雨量小于1.2mm时,地下水位会下降;而同样条件下,当降雨量大于1.2mm时,地下水位则倾向于上升;当潮差大于3.185m,且当日平均地下水位高于-0.017m时,地下水位则会表现为双峰式的变化.如果日平均水位低于-0.017m,潮水则会补充地下水位.