多总体测量误差模型中的经验似然推断

在多总体测量误差模型中, 运用经验似然方法得到总体参数和累积分布函数(CDF)的有效估计, 并将多总体经验似然方法应用于NS抽样模型, 得到了共同均值和CDF的有效估计. 结果表明, CDF的估计不仅渐近无偏, 而且利用了所有样本信息.     

基于阈值惩罚自回归模型的消费者信心指数的统计研究

介绍了阈值自回归模型,通过加入惩罚达到自回归定阶,并给出了相应算法,不仅能选出自回归参数,而且能估计阈值点.模拟研究发现,带有惩罚的阈值自回归模型的估计效果更好.实证选取了我国2011—2018年消费者信心指数的经济数据,通过阈值自回归模型和阈值惩罚自回归模型计算得到消费者信心指数的阈值点均为106,即消费者信心指数在106处存在变点,说明消费者趋于乐观状态.     

协变量缺失下基于诱导光滑方法的加权分位数回归

在部分协变量随机缺失机制下的分位数回归模型中, 提出回归参数的诱导光滑加权估计及其渐近协方差估计, 证明了诱导光滑加权估计和经验似然加权估计有相同的渐近协方差, 且诱导光滑加权估计的渐近协方差估计也是相合的, 并给出了诱导光滑加权估计及其渐近协方差估计的高效算法. 模拟结果表明, 新方法在有限样本下表现优良.     

基于REGAR模型的对外贸易对人民币汇率波动的影响分析

探讨自回归相依误差回归模型参数估计的变量选择方法,给出求解算法.模拟研究发现,SCAD和自适应Lasso方法比Lasso效果更好.将变量选择方法应用于人民币汇率波动的影响研究,选择出2个具有显著影响的因素——外汇储备、货币和准货币供应量期末值.外汇储备的降低、货币和准货币供应量期末值的增加均会导致人民币汇率的升高.     

面板数据的随机效应条件密度模型

运用随机效应条件密度模型对面板数据进行分析,并讨论了此模型的变量选择.基于此模型分析了我国1999—2015年省际面板数据,探究城镇居民消费支出的影响因素.结果表明:人均可支配收入和GDP对于城镇居民消费支出有显著影响,并且具有正的影响效应.     

协变量缺失下变系数模型基于经验似然的加权分位数回归

在部分协变量随机缺失的变系数分位数回归模型中,提出回归参数的逆概率加权估计和基于经验似然的加权估计,并讨论了这两种估计的大样本性质.从渐近方差可见,基于经验似然的加权估计效率高于逆概率加权估计.     

缺失数据下基于经验似然的加权复合分位数回归推断

针对协变量随机缺失的线性模型, 提出一种基于经验似然的加权复合分位数回归推断方法, 并证明了在数据随机缺失机制下该方法的大样本性质. 结果表明, 该方法计算简单, 且对回归参数的估计效率高于逆概率加权法.     

基于高斯伪似然的正定相关阵估计及其应用

基于高斯伪似然方法提出一种广义估计方程中工作相关阵的相合正定估计方法, 并证明了无论工作相关阵是否被正确指定, 所提出的AR(1)、 等相关和MA(1)工作相关阵的高斯伪似然估计均为正定的. 模拟结果表明, 基于正定相关阵估计广义估计方程的回归参数估计是高效的.