排序方式： 共有1条查询结果，搜索用时 31 毫秒
1
1.
基于极值理论和Copula的灾难风险建模研究 总被引：1，自引：0，他引：1
利用极值理论中的广义极值分布(GEVD)对单一灾难事件的特性进行刻画，然后利用Copula函数把不同的灾难风险组合起来，构造其联合分布，并提出了适合模型的蒙特卡罗算法．最后利用实例说明了GEVD-Copula组合建模的应用，得出了有益结论。 相似文献
1