投资连接保险风险模型的构建及其破产概率的鞅分析

根据投资连接保险的特点及传统风险模型,建立了投资连接保险业务的盈余过程模型.所建模型将保险资金运用分为可带来稳定收益的投资组合和风险相对较大,收益不确定的投资组合,并且前者采用常数利率而后者采用带漂移参数的布朗运动来分别描述两个组合的收益.另一方面,该模犁对出险理赔和资金正常赎回两种情况进行了分别考虑.对于此模型应用鞅方法得到了其破产概率的一般表达式和Lundberg不等式.