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考查了一种受随机因素影响的股价模型中,投资者仅知道股价信息和边信息的效用优化问题,利用测度变换和投影,给出了最优解的一种形式。对于对数和幂效用函数,得到了最优效用。 相似文献
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考虑债券和股票的带交易费用的金融市场中的未定权益的套期保值策略问题,其中股票由一维布朗运动驱动,债券收益率r(·)、股票收益率b(·)和股票波动率σ(·)> 0 为有界循序可测过程.文中采用随机分析、鞅方法,证明了[X(t)+ R(t)Y(t)]/B(t)为P0 ^ 鞅,从而对一般的未定权益(C0,C1)给出了其套期保值价格出发的套期保值策略的自反馈形式 相似文献
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