跳跃点统计检测的小波方法及其在金融汇率中的应用

跳跃点统计检测的小波方法及其在金融汇率中的应用１）黄香叶维彰（香港理工大学应用数学系，香港，九龙）栾贻会谢衷洁（北京大学数学学院概率统计系，北京，１００８７１）关键词小波；跃点检测；汇率中图分类号Ｏ２１１；Ｏ２１２０引言近年来，小波分析已引入到统计领...     

基于局部LRS方法的稀疏信号片段检测

在稀疏信号的检测问题中,两个重要的挑战是如何提高检测精确度和降低计算复杂度。提出局部似然比选择法(LRSL)并用于检测一维噪声数据中的稀疏信号片段。与一般的似然比选择法(LRS)不同, LRSL方法首先选出观测值大于某个阈值的点,然后再从这些点的邻域内进行检测。 由于信号片段的稀疏性,LRSL方法能够显著地降低计算复杂度。另外,理论渐近结果表明,与LRS相比,LRSL方法能检测到更加微弱的信号。 仿真结果表明所提出的方法具有更高的检测精度和检测效率。