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研究了风险资产服从几何布朗运动的最优投资组合问题.借助于动态规划原理和李代数理论,得到了相应的HJB方程及值函数基于李对称的解析表达式,并给出了最优投资策略,最后通过待定系数法验证了结果的正确性. 相似文献
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应用变分迭代法来求解一类线性Goursat问题，可以得到快速收敛于精确值的序列，计算结果说明了本方法的有效性。 相似文献
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研究了在不确定寿命下,投资者在连续时间内如何购买人寿保险,并进行最优投资消费的问题.利用动态规划原理,得到了关于人寿保险购买、消费及投资策略的HJB方程,并证明了值函数的连续性和凹性.最后借助于粘性解理论,证明了值函数是对应HJB方程的唯一粘性解. 相似文献
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