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考虑Black Scholes模型下美式回望看跌期权的定价问题. 先采用有限差分法对Black Scholes方程离散, 求解期权价格, 再通过Newton法求解最佳实施边界. 用两种方法交替求解, 得到了期权价格和最佳实施边界的数值逼近结果. 数值实验验证了算法的有效性. 相似文献
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考虑Black-Scholes模型下美式看跌期权的定价问题.采用有限差分法和Newton法耦合求解Black-Scholes方程,得到了期权价格和最佳实施边界的数值逼近结果.数值实验验证了算法的有效性. 相似文献
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基于并行计算的思想,给出一般域上多项式系最大公因子的两种算法.给出了其伪码表述,证明了其可行性,并给出了基于符号演算的程序实现及计算实例.结果表明:该算法可并行计算,计算速度优于串行算法;该算法是一种直接方法,不同于基于多项式对的间接方法;该算法是精确算法,因此既可用于数值计算,也可用于符号演算.同时,对已有的伪码表述... 相似文献
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采用有限差分法求解CEV模型下美式看跌期权的定价问题, 得到了期权价格和最佳实施边界的数值逼近结果. 数值实验结果表明, 所给算法即快速又精确, 为金融机构提供了一种快速定价金融产品的方法. 相似文献
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考虑求解美式期权定价问题的预估校正方法. 先通过变量替换和截断技巧将美式期权定价问题转化为有界区间上的线性互补问题, 再采用有限差分法离散该问题. 对于离散后的系统, 采用预估校正方法进行求解. 数值实验表明, 该算法能快速准确地模拟不同参数下的美式期权价格. 相似文献
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