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介绍了VaR风险分析法和ES风险度量法,给出了它们各自的计算模型,并对这两种方法各自的特点进行了对比.以我国对人民币汇率机制改革之日(2005年7月21日)起到2010年6月25日结束这段时期内由中国人民银行网站公布的人民币对美元和欧元汇率的中间价作为模型计算的样本观测值,计算了VaR模型和ES模型的相关指标并进行了对比分析.结果表明,从某种意义上讲,ES风险度量法-是一种较之VaR风险分析法更实用的风险度量工具,可为我国商业银行汇率风险管理提供更有价值的参考. 相似文献
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考虑商业信用对供应链的产品流与资金流的影响,采用区间不确定性描述信用期的波动,利用鲁棒线性规划方法,建立了由一个制造商和一个供应商构成的多产品、多阶段供应链在信用期不确定条件下的多目标鲁棒运作模型.设计了一个数值算例对模型进行验证,得到了信用期不确定供应链在最坏条件下的最优鲁棒运作策略.结果表明,将鲁棒性运用于供应链的... 相似文献
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针对再制造系统中的牛鞭效应,提出了H∞控制方法。该方法在考虑了制造商的实际库存和消费者的虚拟库存两种库存的基础上,建立了再制造供应链系统模型;并采用制造、再制造和库存的偏差波动与需求的偏差波动之比来定量描述系统中的牛鞭效应;在保证系统稳定性的前提下,利用H∞控制理论重新设计系统的制造和再制造策略,给出了在消费者需求波动最差的条件下牛鞭效应的H∞控制方法。通过仿真实验证明该方法的有效性,系统中的生产和库存波动趋于平滑,牛鞭效应得到有效控制。 相似文献
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需求不确定环境下闭环供应链运作的鲁棒优化模型 总被引：2，自引：0，他引：2
设计了一类由一个制造商和一个供应商构成的同时具有再分销、再制造和再利用的闭环供应链,废旧产品的回收及再处理均由制造商完成。建立了该供应链在顾客需求不确定环境下的多目标鲁棒动态运作模型。采用具有已知概率的离散情景描述顾客需求的不确定性,利用基于情景分析的鲁棒线性优化方法建立供应链的运作模型。设计的数值算例的结果验证了运作策略的鲁棒性。 相似文献
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电子市场环境下需求不确定供应链多目标鲁棒运作模型 总被引：3，自引：0，他引：3
建立电子市场环境下由多个供应商，多个具有不确定需求的顾客构成的供应链运作模型。供应链中的供应商既可以通过电子市场又可以直接将多种产品供应给不同的顾客。采用已知概率的情景集合描述顾客的不确定需求，利用基于情景分析的鲁棒优化方法建立供应链的运作模型。该模型为一个多目标规划问题，满足诸如尽可能达到顾客需求，系统的总成本最小，供应商的加工能力使用率不低于某一指定水平，对应于不确定需求的决策的鲁棒性等多个相互冲突的目标。数值仿真结果表明，模型的解是最保守的，但却能够有效地保证供应链运作的鲁棒性。 相似文献
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市场供求不确定供应链的多目标鲁棒运作模型 总被引：7，自引：1，他引：7
提出了由一个制造商和一个供应商构成的多产品、多阶段供应链在原材料市场的供应和消费市场的需求均不确定条件下的多目标鲁棒运作模型.采用已知概率的离散情景描述消费市场需求和原材料市场供应的不确定性.供应链的运作模型为一个多目标规划问题,满足诸如供应链协调运作、所有供应链成员的目标利润尽可能最大、对应于不确定供求的决策的鲁棒性等多个相互冲突的目标.数值算例的结果表明,将鲁棒性运用于这些目标中,能够减少产品需求和原材料供应的不确定性对目标值的影响. 相似文献
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需求不确定电子供应链的鲁棒运作模型 总被引：1，自引：0，他引：1
建立了由多个供应商、多个顾客构成的电子供应链在顾客需求不确定情况下的单目标鲁棒运作模型.供应链中,每个供应商均可以通过电子市场或直接将自己生产的多个产品供应给具有不确定需求的多个顾客,供应链追求整体运作成本最小化.采用已知概率的情景集合描述顾客的不确定需求,利用基于情景分析的鲁棒优化方法建立供应链的运作模型.为了检验所建模型的鲁棒性及运作目标的数目对建模方法有效性的影响,利用已有文献的相关数据进行了仿真计算,并对两者的计算结果进行了比较.结果表明,在不确定需求的扰动下,供应链的运作模型确实具有鲁棒性,而且运作目标的多少对建模方法的有效性没有影响. 相似文献
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