外汇欧式期权在市场不完备下的对冲误差分析

本文研究了外汇欧式期权的对冲误差问题,针对典型的静态和动态Delta对冲策略,在对冲过程不连续和利率平价公式不成立的市场不完备情形下,给出了即期对冲和远期对冲的对冲误差公式,从而能够更准确地衡量实际对冲组合产生的风险.在研究Delta对冲策略过程中,本文提出了一个包含摩擦系数ε的外汇远期汇率模型,并通过分析即期对冲和远期对冲的差异,给出了最优对冲方式的判别条件.该判别条件依赖于摩擦系数ε,做市商仅通过对摩擦系数ε实时的监控,便可以选择最优的风险对冲方式,从而提高了对冲效率.本文提出的对冲误差的具体解析式和最优对冲方式的判别条件为外汇期权对冲及其风险管理提供了理论依据.实证结果表明,本文提出的期望收益差与实际对冲组合的收益差基本一致,从而验证了判别条件的合理性.     

结合变压器正反激原理的动力电池主动均衡方法

为了解决动力电池状态不一致导致电动汽车电池组容量下降的问题,提出了一种结合变压器正反激原理的动力电池主动均衡方法。该方法首先将变压器作为能量转移器件,实现电池组的均衡系统模组化,均衡模组内电池通过变压器正激原理进行均衡,模组与电池组间利用变压器反激原理进行均衡;然后,根据能量转移方向的不同,分别实现能量从电池组向均衡模组或均衡模组向电池组转移的两种均衡模式;最后,采用基于电池电压的控制策略,通过判断电池电压状态选择相应的均衡模式,实现不同均衡模组的同步均衡。搭建了均衡实验平台,在静置和美国城市循环工况测试条件下,分别验证所提出均衡方法和控制策略的有效性,实验结果表明,与传统基于变压器的均衡方法相比,提出的结合变压器正反激原理的均衡方法具有更快的均衡速度,平均均衡速度可达0.097mV/s。     

浅谈城市轨道交通地下车站通风空调系统的负荷分析

以郑州城市轨道交通某典型地下车站的设计数据为例,简要介绍了通风空调系统负荷的计算方法,分析了地下车站通风空调系统负荷的构成及权重。     

低应变反射波法桩身完整性检测的应用与分析

低应变反射波法,是一种运用应力瞬间或稳定激振的方庿在桩的顶部激振,实际测试桩基顶部的速庞时程曲线或者速庞的导纳曲线,经过波动理论的分析或者频域的分析,对于桩基全身的完整弼来进行判定的检测方法.针对在桩身出现的破裂、涨缩、空洞等问题,进行此实验监测波速值和波动图来判断其完整弼,实验利用低应变反射波法检测42根桩基,观测此...     

利用废泡沫塑料制备压敏胶液的研究

文章研究利用体积比废聚苯乙烯泡沫塑料制备压敏胶液的工艺流程及粘度最大时的配料比和反应条件实验 实验表明 :反应温度 2 5℃ ,配料比废聚苯乙烯泡沫 (g)∶二甲苯 (ml)∶环己酮 (ml)∶乙酸乙酯 (ml)∶邻苯二甲酸二丁酯 (ml)为 10∶2 3∶2 7∶10∶5 ,搅拌反应时间 80分钟时 ,粘度在压敏胶液的粘度范围内 ,胶液的其他性能符合胶粘剂化学工业标准 ,而环己酮和邻苯二甲酸二丁酯用量较少 ,有利降低生产成本     

胰蛋白酶固定化条件及稳定性对比研究

以 MR- MVA树脂为固定化载体 ,对胰蛋白酶的固定化条件进行研究 ,并与溶液酶在保存温度、保存时间、p H稳定性三方面进行对比研究 ,结果表明 :固定化酶在 6 0℃～ 70℃仍具有较高活性 ,保存时间明显增加 ,p H稳定性明显增加     

塑料的降解技术及废弃物的利用

随着石化工业 ,塑料工业的不断发展 ,塑料制品的用量与日俱增 ,大量塑料废弃物也随着产生 ,因此塑料的降解技术以及废弃塑料的分离技术和再生利用就显得十分重要     

海杂波多重分形特性分析与仿真

多重分形消除趋势波动分析方法(MF-DFA)是描述非平稳时间序列复杂波动的有效方法,本文提出将其用于海杂波分析,发现海杂波具有多重分形特性。在此基础上,运用多重分形小波模型对海杂波进行建模与仿真。通过数学分析和MF-DFA方法对仿真结果进行检验,分别从概率密度分布特性和多重分形特性角度验证了该模型的有效性。