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有限差分方法在期权定价中的应用 总被引：2，自引：0，他引：2
偏微分方程的有限差分解法是通过将偏微分方程离散化为差分方程，求得微分方程的近似解。通过研究在期权定价中，价格是随机的期权定价方程的有限差分解法，并与二叉树图法、标准的Black-Scholes定价模型求得的解相比较，得出3种方法的解具有相似性的结论。 相似文献
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在介绍牛鞭效应的发现历程、含义、分类的基础上,构建并分析了生产成本、运输成本、库存成本的危害分析模型。 相似文献
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