基于三次NURBS的椭圆弧的实用方法

圆弧的表示一直是计算机辅助几何设计关心的问题,而圆弧仅是椭圆的特例。现有的方法对于椭圆弧的表示并未进行深入的研究。本文给出的三次NURBS表示大于180度椭圆弧的实用方法,克服了三次有理Bezier曲线只能表示不超过240度的椭圆弧的条件。该方法给出的控制顶点和权因子的计算结果。符合对椭圆弧NURBS表示的要求,为工程应用NURBS表示椭圆弧曲线提供了方便。     

基于随机利率模型可转换债券定价分析

基于债券数据利用正则化方法给出了均值函数随机利率模型的参数估计,进一步应用D'Yakonov分裂方法构造了稳定的差分格式并对可转换债券定价问题进行数值计算.数值结果表明常数均值和相应的均值函数随机利率模型对可转换债券价格的影响没有显著的差异,然而比较高斯和非高斯利率模型(包括引入长期均值函数)所得的可转换债券价格很明显地依赖于利率的期限结构.因此,在定价可转换债券过程中,需要考虑不同期限结构的利率模型对可转换债券价格的影响,但无需引入均值函数.     

百慕大可转债的最优转换策略

本文研究一个可以在n个离散时点上进行转换的百慕大可转换公司债券(简称可转债)模型.采用基于公司价值的可转债定价模型,在公司风险资产的价值遵循几何Brown运动,且股价具有稀释效应的情形下,对百慕大可转债的最优转换策略进行分析.研究结果表明,存在一个非负的常数临界值,当公司风险资产价值高于这个临界值时,可转债应转换;否则,不转换.     

分级教学法在独立学院高等数学课程中的应用

本文依据独立学院学生特点及其学习高等数学存在的问题,介绍了我院将分级教学方法应用于高等数学课程的实践经验,并分析了分级教学所存在的问题,为全面提高独立学院学生高等数学课程的学习提供了切实可行的方法。     

违约风险定价模型的推广与应用

在完全市场中，对带有违约风险的Black—Scholes期权定价模型进行研究和推广：用强度遵从均值回复过程的重随机的Poisson过程来描述违约过程；假定违约强度过程与标的资产价格、企业价值的扩散过程均两两相关．在这样的模型假定下，采用等价鞅测度变换方法，对有违约风险的欧式看涨期权给出了封闭形式的解析定价公式．     

百慕大可转债的最优转换策略

本文研究一个可以在n个离散时点上进行转换的百慕大可转换公司债券(简称可转债)模型.采用基于公司价值的可转债定价模型,在公司风险资产的价值遵循几何Brown运动,且股价具有稀释效应的情形下,对百慕大可转债的最优转换策略进行分析.研究结果表明,存在一个非负的常数临界值,当公司风险资产价值高于这个临界值时,可转债应转换;否则,不转换.