排序方式: 共有1条查询结果,搜索用时 3 毫秒
1
1.
基于CvaR风险度量的证券组合投资决策模型研究 总被引:1,自引:0,他引:1
姚新颉 《安徽理工大学学报(自然科学版)》2004,24(2):67-69
利用VaR以及Rockafeller和Uryasev提出的CvaR这一概念,并把它作为风险度量,建立了与马柯维茨的均值方差模型相类似的证券组合投资的均值——CvaR模型,在正态分布的条件下,导出了具体的模型,研究给出了其最优解的具体表达式。 相似文献
1