一类二元跳扩散模型的欧式期权定价

假定股价的相对跳跃高度服从对数二项式分布,建立了一类二元跳扩散模型,应用鞅方法和测度变换得到了欧式股票期权的价格显式解,并应用于期货期权的定价.最后,通过数值计算分析和比较了二元跳扩散模型与Black-Scholes模型的相应结果.     

桂林市旅游人数的时间序列预测模型

采用一阶自然对数差分和一阶季节差分来数学处理桂林市月旅游人数时间序列的季节性和波动性趋势,并依据1999年1月～2006年8月桂林市月旅游人数数据,建立桂林市旅游人数的时间序列预测模型,并将该模型与实际数据进行拟合和预测,结果表明该模型与实际数据的拟合性好,预测得到的数据与实际数据误差较小,可以实际用来预测未来日旅游人数的基本趋势,为管理和市场决策提供参考.     

神经网络在高速超精轴系故障诊断中的应用

讨论了ＢＰ神经网络神经元开关函数饱和参数的选择问题,建立了ＢＰ神经网络的容错能力、全局性能与收敛速率之间的关系,并提出了一个如何应用这些关系来合理选择神经元开关函数饱和参数的方法模拟试验研究和分析结果表明,本文提出的合理选择神经元开关函数的方法可以有效地帮助ＢＰ神经网络技术解决诊断中复杂的模式分类问题。