一类风险模型的破产概率的渐近性分析

本文运用中心极限定理分析一类风险模型的破产概率的影响因素,分析破产概率随初始资本、安全负载和索赔的方差变化情况。最后,运用概率不等式给出指数破产概率的一个渐近行为,从而得到破产概率按指数衰减到零。     

建筑史CAI课件开发与应用

本文结合教学的实际需要,在建筑史教学中引入现代教育技术,研制开发了系列多媒体CAI教学课件,对建筑史课程的教学方法、教学手段和教学内容进行了改革和实践,强化计算机在建筑史教学中的应用,提高了教学质量。     

矩估计的可行性分析

本文运用大数定律和Markov不等式分析了矩估计的可行性,我们得到样本矩收敛到总体矩的速度是指数的。     

带延迟的混合泊松过程一致熵风险度量估计及渐近行为

考虑带延迟的混合泊松过程一致熵风险度量下,关于时间的平均累积风险问题,得到了该平均累积风险的一个不等式估计和两个渐近行为.给出了两个带延迟的混合泊松过程的尾部概率的对数形式的不等式估计.     

基于Esscher变换的指数Ornstein-Uhlenbeck过程的定价

考虑指数Ornstein-Uhlenbeck过程作为标的价格过程,通过Esscher变换给出该价格过程欧式期权的价格.     

风险度量的最优控制

考虑由随机微分方程驱动的价格过程的熵风险度量的最优控制问题,借助于动态规划原理,最后得到了该最优控制问题的值以及相应的最优控制。     

Poisson散粒噪声过程的矩母函数及其应用

利用随机分析工具,通过构造鞅的方法给出一类Poisson散粒噪声过程的矩母函数,再运用该矩母函数给出某公交车站候车点在一个时间段内所有候车人员总的平均等待时间和该Poisson散粒噪声过程中的参数估计.     

基于Gumbel分布的熵风险度量的参数估计及渐近行为

熵风险度量被广泛应用于金融风险领域,并取得了一定成果,但是将Gumbel分布与熵风险度量结合起来的相关研究还比较少,考虑基于Gumbel分布的熵风险度量估计量的渐近行为,得到了 3种不同估计量的渐近正态性.还给出相关的随机模拟结果验证了理论结果的正确性.