不良贷款有无回收判别:一类可选变量的支持向量机方法

针对不良贷款有无回收判别问题中属性变量数目多、示性变量比例高的特点,提出了一类可选择变量的支持向量机方法进行判别预测.该方法一是将逐步回归的支持向量机思想应用在模型变量的选择上,二是将线性逐步回归的结果作为模型选择变量的初始状态,解决了传统支持向量机只能使用固定变量的问题. 实证结果显示,该方法不仅提高了样本外预测的正确率, 而且具有很好的稳健性.     

基于危险率函数变点检测的美国次级债危机传染分析

金融危机传染的分析是近期国际金融研究中的重要问题,大多数传染效应存在性的检验采用相关性方法.应用危险率函数的变点检测方法检验了传染效应的存在性,并给出了传染程度大小的一种度量方法.首次从持续期的角度对危机传染问题进行分析.最后对全球几个主要国家的指数数据进行了金融危机传染的实证研究,分析了美国次级债危机在各个国家的传染效应.     

中国股市权证定价的带均值回归跳跃扩散模型

针对中国股价运动规律,提出一个带均值回归项的跳跃扩散模型,并以上证指数数据为例,给出模型的参数估计方法.结果表明该定价模型在单边市的情形下,能够比传统B-S公式更好的体现中国股市动态资产价格的运动过程.此外,还给出了基于带均值回归项的跳跃扩散模型的各种类型权证(美式、欧式和百慕大式)的模拟定价方法,并给出此模拟定价方法的实证结果.结果表明,该模型的对中国股市的拟合程度明显好于经典Black-Scholes期权定价公式.     

即时通讯软件文件传输审计系统的研究与实现

已有的网络行为审计软件没有针对即时通讯软件(IM)的文件传输记录模块。通过搭建协议分析环境,根据主流即时通讯软件通信数据明文传输的特点,利用网络捕包工具,并采用逆推方法,对多种即时通讯软件(IM)(QQ,Fetion,MSN和雅虎通等)文件传输协议进行深入分析,设计并实现一个IM文件传输审计系统(FAudit)。FAudit系统基于Libpcap库捕获数据包,提取应用层数据,应用特有的文件重组算法,通过计算网络数据包的ACK和SEQ数,对数据包进行过滤、排序、解压、重组和写入,最后还原出用户传输的文件。测试结果表明:FAudit系统可在不同网络环境特别是网络环境突变、网络状况异常恶劣的情况下,有效地审计各类IM传输的各种类型(DOC,PDF,TXT和视频等)和大小的文件,同时还可解决即时通讯软件版本升级带来的系统升级问题。