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Copula函数的参数估计 总被引：4，自引：0，他引：4
Copula理论在统计及金融分析中有着广泛的应用。在利用Copula理论对多元分布函数进行建模时,其中一个关键问题是如何估计Copula函数中的参数。文章通过例子对Copula函数中的参数估计问题进行了探讨。 相似文献
2.
股票波动率的高频率数据估计及实证分析 总被引：1，自引：0，他引：1
用分类方法，直接采用高频率数据来估计股票市场普通个股风险(总波动率)三个组成部分：整个市场水平波动率、特定行业水平波动率和特定厂商水平波动率，对中国股票市场进行了实证分析。 相似文献
3.
研究了删失数据下的变系数模型．由于数据删失,常用的统计方法不能直接应用于此模型．首先利用一种变换方法对响应变量观测值进行条件无偏修正;然后,正如完全数据一样,利用小波方法,给出了系数函数的小波估计．在关于系数函数光滑性的较弱的假设条件下建立了该估计的渐近正态性． 相似文献
4.
传统的金融风险度量，如方差、变异系数、市场风险β，VaR等均为纯统计意义下的度量．虽然它们在一定程度上能够刻划金融风险的不确定性这一重要特征，但却忽略了这种不确定性后面的经济价值．在Ait—Sahalia和Lo工作的基础上，给出了一种新的金融风险度量——状态价格密度(SPD)．通过局部多项式方法给出了SPD的非参数估计，获得了SPD估计的偏差和方差的精确表达式以及SPD估计的收敛速度． 相似文献
5.
时变弹性系数生产函数的非参数估计 总被引：3，自引：0，他引：3
提出了时变弹性系数生产函数模型,该模型刻画了弹性系数不再是常数而是随时间变化而变化的函数,并且去除了古典生产函数模型的两个不合理的假设,即所提出的模型释放了技术进步是中性的以及技术进步与投入要素投入量变化是独立的两个假设,从而使所提出的模型更加符合实际应用的情况.文中通过现代统计学中的非参数推断方法,研究了时变弹性系数生产函数回归模型, 利用局部多 项式回归方法,给出了时变弹性系数函数的局部线性加权最小二乘估计.根据广义似然比检验,检验了弹性系数的时变性.结合中国的实际例子, 通过实证得出,在1981年到2004年期间, 中国的资本和劳动产出弹性都不是常数而是时间的非线性函数.资本产出弹性在0.21至0.68之间, 劳动产出弹性在0.44至0.89之间,规模报酬在0.89至1.14之间. 相似文献
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