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吴泽福 《系统工程理论与实践》2012,32(12):2637-2643
通过对比国内外利率期限结构静态估计模型的优劣, 分析节点数目变化和定位改进B样条函数对利率期限结构静态估计的误差, 构建最小化定价误差的节点组合布局搜索程序, 并引入负指数平滑立方L1样条优化模型, 将误差函数最小化结构从平方和最小化转化为误差距离最小化, 权衡拟合误差绝对距离最小化与贴现函数波动性约束, 克服B样条函数对节点数目与定位的人工干预和放宽对贴现函数的二阶平滑要求, 保留B样条函数刻画中长期利率波动趋势的优势, 增强对短期利率波动结构突变的估计和预测能力, 提高定价精确度和缓解利率期限结构曲线的过度波动问题. 相似文献
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盈余持续性综合指标体系的测度研究——以A股制造业上市公司为例 总被引:1,自引:0,他引:1
在对国内外有关盈余持续性的概念、价值以及度量方法予以分析的基础上,采用基本分析方法,从时间序列角度提出盈余持续性分析的三阶段评价标准,即历史盈余表现、现实盈余能力以及未来盈余潜力,运用主成分分析法和熵值法构建出公司盈余持续性的综合指标体系,并利用2006—2008年制造业业上市公司盈余数据进行了检验,发现该指标体系能够比较客观地反映该行业上市公司盈余的持续性水平,从而为投资者对公司未来盈利能力的判断提供依据。 相似文献
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利率期限结构波动效应协整的实证 总被引:2,自引:0,他引:2
吴泽福 《华侨大学学报(自然科学版)》2010,31(1)
在刻画短期利率波动具有长期回复均值和负向飘移率的非线性均值-广义自回归条件异方差(GARCH)模型中,引入马尔科夫区制转移特征,给出波动区制转移概率的计量递推公式和最大似然函数数值求解程序.对动态模型综合设计的科学性进行参数假设检验,证实非线性均值回复与马尔科夫区制转移效应的GARCH模型相比,其单独或双项组合的杠杆效应、负向信息强响应、高波动低持续等效应模型具有更强的现实数据拟合能力,可从时间序列和横截面角度,进一步揭示短期市场利率期限结构的内在波动规律. 相似文献
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