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考虑了自回归系数满足ρ_n 1,ρ_n→1且n(ρ_n-1)→∞的一阶自回归模型,建立了自回归系数的最小二乘估计量■_(LS)的渐近行为。结果显示■_(LS)-ρ_n具有收敛速度ρ_n~n(ρ_n~2-1)~(-1),且具有Cauchy分布。 相似文献
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