适度爆炸自回归模型中最小二乘估计的渐近性 |
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引用本文: | 王星惠,张狄元,唐佳琦.适度爆炸自回归模型中最小二乘估计的渐近性[J].合肥学院学报(自然科学版),2019,36(2). |
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作者姓名: | 王星惠 张狄元 唐佳琦 |
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作者单位: | 安徽大学经济学院,合肥230601;安徽大学创新发展战略研究院,合肥230601;安徽大学经济学院,合肥,230601 |
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基金项目: | 国家自然科学基金;安徽省自然科学基金;安徽大学大学生科研训练计划 |
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摘 要: | 考虑了自回归系数满足ρ_n 1,ρ_n→1且n(ρ_n-1)→∞的一阶自回归模型,建立了自回归系数的最小二乘估计量■_(LS)的渐近行为。结果显示■_(LS)-ρ_n具有收敛速度ρ_n~n(ρ_n~2-1)~(-1),且具有Cauchy分布。
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关 键 词: | 一致极限 适度爆炸 自回归模型 收敛速度 |
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