排序方式: 共有15条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1.
考虑通货膨胀影响的最优消费投资模型 总被引:2,自引:0,他引:2
最优消费投资问题是指投资者的资产在消费和投资之间进行分配,期望在时间区间[0,T]或[0, ∞)的消费效用或终值财富效用最大化.研究了在金融市场和消费市场上同时存在通货膨胀或通货紧缩情况下的最优消费投资问题,建立了通货膨胀折扣率的随机模型及最优消费投资模型,利用鞅方法和随机分析理论,求得了控制问题的值函数和具有反馈形式的最优消费投资过程. 相似文献
2.
主要研究完全离散二项风险模型.在条件系数存在的情况下,得到在破产发生的情况下罚金期望所满足的瑕疵离散更新方程度其渐进解,由此得到了保险公司当初始资本为0时破产概率的显示解和当初始资本μ→∞时的渐进解和破产时刺所发生的赤字分布当初始资本为0时的显示解和当初始资本μ→∞时的渐进解,并在当陪付服从几何分布和赌徒分布的情形下得到了上述特征量的具体结果。 相似文献
3.
罗默经济增长模型的改进及其动态分析 总被引:2,自引:0,他引:2
罗默等人为代表的新增长理论,反映了确定性条件下经济增长和技术进步之间的联系.以罗默的经济增长模型为基本模型,建立了研发型经济增长的动态随机模型,探讨了随机模型的均衡解的稳定性和随机模型解的存在唯一性. 相似文献
4.
应物斯感物我交融──浅议《韶音》的咏物诗邹捷中(政协韶关市委员会)咏物诗作为诗的一个重要品种,在我国诗苑里有着独特的艺术价值。如果仅从字面看,它容易被误认为是一种纯粹体物、赋物的诗体,而事实上,它仍然属于抒情诗的一种,不过有别于其他的抒情诗。古代诗论... 相似文献
5.
可转换债券价值由债券部分和期权部分组成.在不考虑赎回和回售等附加条款的情况下,其期权部分可看作为一种美式看涨期权.在已知可转债的定价后,在对数效用函数下,利用一般最优投资组合理论,得到可转债最优投资组合的解析表达式. 相似文献
6.
单瞬时态单边生灭Q过程的常返性和遍历性 总被引:1,自引:0,他引:1
设Q为单瞬时态单边生灭矩阵,该文利用单边生灭Q-矩阵的定性理论和单时态Q过程的分解定理得到了单边生灭Q-矩阵存在常返Q过程和遍历Q过程的充要条件,并在Q-矩阵满足定理条件时构造了单边生灭常返Q过程和遍历Q过程。 相似文献
7.
不同于以前的最优消费、投资问题研究,本文研究个人投资者的最优金融决策问题——如何决定最优的证券组合、消费和购买人寿保险,使其期望效用最大化。假设投资者死亡事件是一个独立的泊松过程,对投资者生存期间的最优金融决策问题构造了一数学随机模型,运用动态规划原理和随机分析方法,解决对应的最优控制问题,最优策略可通过对应的HJB方程得到。对于效用函数为CRRA(常数相对风险厌恶)类型,显式地得到具有反馈形式的最优投资过程、消费过程及人寿保险购买过程。 相似文献
8.
9.
对2维调和方程第一边值问题曾有人提出了一种高效概率算法,利用Brown运动进一步对此方法的实质进行了分析,并把它推广应用到一类3维的Dirichlet-Poisson问题。 相似文献
10.
Markov骨架过程 总被引:25,自引:0,他引:25
引入了一类新的随机过程-Markov骨架过程,在一系列随机时刻具有Markov性。它包括诸如最小Q过程,Doob过程,一阶Q过程,半Markov过程,逐段决定扔Markov过程,以及GI/G/1排队系统的输入过程,队长待等待时间等为其特例。 相似文献