鄱阳湖生态经济区湿地资源直接经济价值评估

根据《鄱阳湖生态经济区规划》(2008)、《江西省地图集》(2008)和《修河志》(2011)及《江西河湖大典》(2010)的相关资料,统计出鄱阳湖生态经济区湿地总面积156.63万hm2,其中天然湿地(水域)66.54万hm2,人工湿地(水田)90.098万hm2.湿地资源价值来源于湿地内部生物、物理、化学等组合之间的相关作用、服务功能种类和价值,而各种功能作用的性质又取决于湿地的地理位置、规模、生态特征,以及所处的人类经济社会环境.湿地价值又分直接经济价值和生态服务功能间接价值两大类,仅就其直接经济价值描述如后,生态服务功能间接价值待后续表述.     

基于分数跳扩散过程的欧式双向期权定价

应用风险中性原理研究基于分数跳扩散过程的欧式双向期权定价,推导出标的资产价格服从分数跳扩散过程的欧式看涨期权、看跌期权及欧式双向期权的定价公式。     

基于分数跳扩散过程的幂期权定价

应用风险中性定价原理,研究标的股价服从分数跳扩散过程的幂期权的定价问题,并得出该情况下欧式看涨幂期权、看跌幂期权的定价公式及平价公式,并与股价服从跳扩散过程的标准欧式期权定价模型进行比较分析,并验证了布朗运动只是分数布朗运动的一种特例,可基于分数布朗运动对原有的期权定价模型进行推广.     

基于跳扩散过程的奇异期权定价

利用风险中性原理研究标的股价服从跳扩散过程的奇异期权定价问题,推导出标的资产价格服从跳扩散过程的上限型权证及局部支付型权证这两种奇异期权的定价公式,并给出两个实例.     

服从连续扩散过程的脆弱欧式看涨期权股价的风险度量

在股票价格、公司价值均服从连续扩散过程且公司负债为常数的情形下,给出了标的资产价格服从连续扩散过程的脆弱欧式看涨期权的VaR和CvaR的计算公式。     

基于分数布朗运动的脆弱欧式期权的风险值分析

本文在股票价格、公司价值和公司负债均服从分数布朗运动条件下,初步探讨欧式股票期权的VaR（Value at Risk）CVaR（Conditional VaR）的计算问题,推导了该期权VaR和CVaR的计算公式。