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指令驱动市场的流动性成本及影响因素分析 总被引:5,自引:0,他引:5
结合价格和申报数量,构建了指令驱动市场中股票流动性成本的事前测度方法,并采用上海证券市场的股票实时行情数据分析了流动性成本及影响因素.结论表明:上海股市的相对流动性成本呈“L”形曲线;随着股票价格、平均交易规模、波动性和非流通股所占总股本比例的增加,相对流动性成本逐渐增加;随着换手率的增加,相对流动性成本逐渐减少. 相似文献
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利用雷-菲法把非正态变量转换为当量正态变量,建立了在多个任意分布基本变量情况下的可靠性结构优化设计数学模型。该模型以极限状态设计方法为基础,采用机遇约束规划方法变换为一个等价确定性非线性规划问题。最后给出了设计价格最小的矩形截面钢筋混凝土柱的可靠性优化设计实例。 相似文献
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影响股票达到涨跌幅限制的因素分析 总被引:9,自引:0,他引:9
运用广义矩估计GMM(thegeneralizedmethodofmoment)方法,对上海证券交易所股票达到涨跌幅限制的频率与影响股票价格的因素进行回归分析,以验证是否存在某些内在因素促使一部分股票比其他股票更频繁地达到涨跌幅限制.结果表明:波动性大和交易频率高的股票达到涨跌幅限制的频率较高.另一方面上海证券交易所10%的跌幅限制是限制了临时波动,对基本波动没有影响;而10%的涨幅限制既限制了临时波动,也限制了基本波动,从而使得价格发现过程受到干扰,影响了股票的合理定价. 相似文献
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