E(f_(NOD))最优混水平超饱和设计的构造

超饱和设计是一类因子主效应数超过试验次数的设计,由于其在因子筛选试验中的作用而受到广泛关注.等水平超饱和设计及分析已经得到广泛的研究,而混水平超饱和设计需要进一步研究.文章的主要目的是提供一个构造混水平E(fNOD)最优设计的方法,通过一个E(fNOD)最优设计与一个正交阵的转置得到一个新的E(fNOD)最优设计,使因子个数有很大增加.     

一类相关性混料模型的D-最优设计

研究具有相关性的一阶混料试验模型的D-最优设计问题,推导具有相关性的一阶混料模型的D-、G-最优准则的判定定理,且给出其存在的上确界函数.同时可得具有相关性的一阶混料试验模型中D-最优准则与G-最优准则的等价性不成立.     

组合投资风险度量模型的选择研究

证券投资的最根本目的在于获取利益.但在投资过程中,收益总是伴随着风险.通常收益越高,风险越大,反之亦然.为了分散风险,投资者将许多种证券组合在一起进行投资,即所谓的投资组合,以期获得最大收益.文章讨论一种投资风险度量模型,基于均值-VaR模型和均值-离差模型,提出新的度量模型,并对新的模型进行实证分析.通过新模型下的风险值分别与均值-VaR模型和均值-离差模型的风险值进行比较,发现该模型更有优势.     

二阶可加混料模型的推广及其D-最优设计

对于 q 分量正规单纯形利益区域,推广了一般的二阶可加混料模型。通过 CAD算法与理论论证相结合的途径,给出了参数估计的 D-最优设计。这些 D-最优设计的一个特点是它们的柱点随 q 而变化,分别属于三种设计类型:(1)q=3,4,柱点是S_(q-1)的顶点和二顶点中心,并且每类柱点的测度和相等;(2)q≥8,柱点是 S_(q-1)的顶点和三顶点中心,并且每类柱点的测度和相等;(3)5≤q≤7,柱点是顶点、二顶点和三顶点中心,而各类柱点的测度和不相等,且随q而变化。     

多响应Scheffe二阶混料模型的D-最优设计

讨论了多响应混料模型的最优设计问题,多响应混料模型是由两个Scheffeq分量二阶混料模型所构成的．根据D-最优设计准则推导得出一类试验点取在各顶点和各棱中心点上的最优配置并给出证明．     

圆弧上的三角最优回归设计

三角回归被广泛地应用在医学、生物科学和工程技术等方面,本文利用正则矩,考虑了圆弧上仅含有Cosines项的三角回归模型的最优设计。     

可加混料模型的A-最优轴设计

对于五六分量二阶可加混料模型,使用对称的轴设计,并借助矩阵代数理论和最优设计理论,讨论最优设计问题,获得了轴设计类上的A-最优轴设计.     

Adaptive lasso在高维混料模型中的应用

变量选择是统计分析与建模领域中的一个重要议题,文章比较了Lasso方法和Adaptive lasso方法在高维混料模型中筛选变量的过程.通过实例验证,Adaptive lasso方法相较于Lasso方法具有较高的准确性且具相合性.通过Adaptive lasso方法得到一个满足Oracle性质的模型,达到了降低成本、提高效益的目的.     

函数数据分析新进展

在许多试验中,数据是以曲线形式出现的,这就自然使得我们在统计分析中把曲线作为基本研究对象———函数数据分析.介绍了把函数数据表达为光滑曲线的方法,并提出了进一步研究和应用的一些问题.     

基于混料试验设计的组合投资研究

以MARKOWITZH的证券投资理论为基础,考虑基于混料试验设计的证券投资组合研究．实证分析表明：在满足G一最优性的试验设计下,证券组合的最大风险达到最小,从而算得组合风险最小时的投资比例系数．